Cet article examine la performance de sept indices choisis parmi les indices Dow Jones islamiques demarché (DJIM) en regard de celle de leurs homologues conventionnels, en utilisant d’abord unevariété de mesures telles que la méthode de sélectivité de Sharpe, Treynor, Jenson et Fama, lasélectivité nette et la diversification. En deuxième lieu, la persistance de la performance est examinéeen utilisant les modèles d’évaluation à quatre facteurs de Carhart (1997). Troisièmement, la méthodede co-intégration est utilisée pour comparer les indices islamiques et leurs homologuesconventionnels. La période d'échantillonnage s’étend de Janvier 1996 à Décembre 2005 (120 pointsde données). Elle est décomposée en deux sous-périodes : de Janvier 1996 à Décembre 2000 (60points de données) et de Janvier 2001 à Décembre 2006 (60 points de données). Nous ne trouvonsaucune différence entre les indices islamiques et les indices conventionnels. Les indices Dow Jonesislamiques surpassent leurs homologues conventionnels de 1996 à 2000 et se trouvent surpassés de2001 à 2005. Mais dans l'ensemble, la rétribution de la prise de risque est semblable et les avantagesde la diversification existent pour les deux types d’indices, islamiques et conventionnels.